【最新刊】確率微分方程式

確率微分方程式

1冊

渡辺信三

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    自然界や社会における偶然性を伴う現象は、いかにして定式化されるのか。確率過程をめぐる研究は20世紀前半にウィーナーやレヴィ、そしてコルモゴロフらによって進められ、なかでも伊藤清が確立した確率解析のための基本的手法は、「伊藤積分」の名で広く知られている。本書はそうした伊藤の定式化によりつつ、マルチンゲール的手法に重点を置いた確率積分を展開。物理学・数理ファイナンスなど幅広い応用をもつ理論の基礎をあざやかに示した名著。

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    ページ数
    321ページ
    提供開始日
    2018/12/14
    連載誌/レーベル
    ちくま学芸文庫
    出版社
    筑摩書房
    ジャンル
    学術・学芸

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